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Teoria

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La teoría de credibilidad ayuda a los actuarios a comprender los riesgos asociados con la provisión de cobertura y permite a las compañías de seguros limitar su exposición a reclamaciones y pérdidas. Las compañías de seguros y actuarios desarrollan modelos basados ​​en pérdidas históricas, y el modelo toma en cuenta una serie de suposiciones que deben ser probadas estadísticamente para determinar cuán creíbles sean. Por ejemplo, una compañía de seguros examinará las pérdidas incurridas anteriormente al asegurar un grupo particular de asegurados con el fin de estimar cuánto puede costar asegurar un grupo similar en el futuro.

Al desarrollar una estimación, los actuarios primero seleccionarán una estimación base. Por ejemplo, una compañía de seguros de vida puede seleccionar una tabla de mortalidad como la columna vertebral de su estimación base, ya que las reclamaciones solo surgen cuando el asegurado fallece. Actuarios utilizará una variedad de estimaciones base para cubrir los diferentes aspectos del tipo de póliza, incluidos los precios que la compañía de seguros generalmente cobra por la cobertura.

Contenido

Cómo la teoría de la credibilidad ayuda a los actuarios

Una vez que se establece una estimación base, un actuario luego analizará las experiencias históricas de la compañía de seguros política por política. El actuario estudiará estos datos históricos para ver cómo la experiencia de la aseguradora puede diferir de la experiencia de otras compañías de seguros. El examen permite al actuario crear diferentes pesos basados ​​en varianzas.

Por ejemplo, podría dividir a los automovilistas por edad, sexo y tipo de automóvil; un hombre joven conduciendo un automóvil rápido se considera un alto riesgo, y una anciana conduciendo un automóvil pequeño se considera de bajo riesgo. La división se hace equilibrando los dos requisitos: los riesgos en cada grupo son lo suficientemente similares y el grupo lo suficientemente grande como para que se pueda realizar un análisis estadístico significativo de la experiencia de los siniestros para calcular la prima. Este compromiso significa que ninguno de los grupos contiene solo riesgos idénticos. El problema es entonces idear una forma de combinar la experiencia del grupo con la experiencia del riesgo individual para llegar a una prima más apropiada. La teoría de la credibilidad proporciona una solución a este problema.

La teoría de la credibilidad en última instancia se basa en la combinación de las estimaciones de la experiencia de los datos históricos, así como las estimaciones de base con el fin de desarrollar fórmulas. Las fórmulas se utilizan para replicar experiencias pasadas, y luego se prueban con datos reales. Los actuarios pueden usar un pequeño conjunto de datos al crear una estimación inicial, pero los grandes conjuntos de datos son los preferidos porque tienen una mayor significación estadística.

Los consumidores pueden elegir diferentes paquetes de bienes y servicios; lógicamente, eligen los que aportan el mayor beneficio (o maximizan la utilidad, en términos económicos). Trabajando a través de ejemplos y / o casos, la teoría del consumidor generalmente requiere las siguientes entradas:

  • Un conjunto completo de opciones de consumo
  • Cuánta utilidad deriva un consumidor de cada paquete en el conjunto de opciones
  • Un conjunto de precios asignados a cada paquete
  • Cualquier paquete inicial que el consumidor tenga actualmente
  • Ejemplo de teoría del consumidor

Por ejemplo, considere a un consumidor, Kyle, que tiene $ 200 (su restricción presupuestaria), que debe elegir cómo asignar sus fondos entre la pizza y los videojuegos (el conjunto de productos). Si las pizzas cuestan $ 10 y los videojuegos cuestan $ 50, Kyle puede comprar cualquier combinación de pizzas y videojuegos que no cueste más de $ 200. Podría comprar 20 pizzas, o cuatro videojuegos, o cinco pizzas y tres videojuegos, o podría quedarse con los $ 200 en su bolsillo. Pero, ¿cómo puede un extraño predecir cómo Kyle es más probable que gaste su dinero? La teoría del consumidor puede ayudar a dar una respuesta a esta pregunta.

Limitaciones de la teoría del consumidor

Los desafíos para desarrollar una fórmula práctica para esta situación son numerosos. Las personas no siempre son racionales, por ejemplo, y ocasionalmente son indiferentes a las opciones disponibles. Algunas decisiones son particularmente difíciles de hacer, porque los consumidores no están familiarizados con los productos, o la decisión tiene un componente emocional que no puede ser capturado en una función económica.

Por lo tanto, la teoría del consumidor hace varias suposiciones para simplificar el proceso. Por ejemplo, en el caso de Kyle (arriba), los economistas pueden suponer que entiende sus preferencias para la pizza y los videojuegos y puede decidir qué cantidad de cada uno quiere comprar. También asume que hay suficientes videojuegos y pizzas disponibles para que Kyle elija la cantidad de cada uno que desee.